Algoritmi e Risk Appetite
Definizioni
Il rischio per definizione è “l’Effetto dell’incertezza sugli obiettivi”. Ognuno di noi è soggetto a rischi ed in particolare raccontiamo due rappresentazioni:
- Risk appetite – quanto rischio un soggetto vuole assumere, e
- Risk tolerance – quanto rischio un soggetto può sopportare.
Il Babbuino, le Banane ed il Leone
Vediamo il comportamento di un babbuino in vista delle banane e di un leone in agguato, secondo Harari:
< ……. un babbuino individua alcune banane che sono appesa ad un albero, ma nota anche un leone che è in agguato lì vicino. Il babbuino dovrebbe rischiare la vita per quelle banane?
Questo si riduce ad un problema di calcolo probabilistico: la probabilità che il babbuino morirà di fame se non mangia le banane, contro la probabilità che il leone catturerà il babbuino. Per risolvere questo problema il babbuino ha bisogno di raccogliere una serie di dati.
- Quanto sono lontano dalle banane?
- Quanto è lontano il leone?
- Quanto veloce posso correre?
- Quanto veloce può correre il leone?
- Il leone è sveglio o addormentato?
- Il leone sembra affamato o sazio?
- Quante banane ci sono?
- Sono grandi o piccole?
- Verdi o mature?
Oltre a questi dati che provengono dall’esterno, il babbuino deve anche considerare le informazioni che riceve dall’interno del proprio corpo.
- Se ha fame, può avere un senso rischiare il tutto per tutto per quelle banane, non ha importanza quante chance di successo abbia.
- Al contrario, se ne ha appena mangiate, e quelle banane rappresentano solo una ghiottoneria, perché correre tutti quei rischi?
Per soppesare e valutare tutte queste variabili e probabilità, il babbuino necessita di algoritmi decisamente più complicati di quelli che sovrintendono al funzionamento dei distributori automatici di bevande. Il premio per una corretta procedura di calcolo è, in maniera corrispondente, più grande. Il premio è la reale sopravvivenza del babbuino.
- Un babbuino timido – uno i cui algoritmi sovrastimino i pericoli – morirà di fame, e i geni che influenzano in modo codardo gli algoritmi ne causeranno la morte.
- Un babbuino avventato – uno i cui algoritmi sottostimino i pericoli – cadrà preda del leone, e i suoi spericolati geni avranno fallito l’obiettivo di trasferirsi alla generazione successiva.
Questi algoritmi subiscono un costante controllo di qualità grazie alla selezione naturale. Soltanto gli animali che calcolano le probabilità senza commettere errori lasciano dietro di sé una prole.
Tuttavia questa descrizione è davvero molto astratta.
Come fa il babbuino a calcolare esattamente le probabilità?
Di certo non estrae una penna da dietro l’orecchio, un blocco degli appunti da uno zaino e comincia a calcolare le diverse velocità di corsa e i livelli di energia a disposizione con una calcolatrice.
In realtà, il corpo intero del babbuino è la calcolatrice. Quelle che noi chiamiamo sensazioni ed emozioni sono infatti algoritmi. Il babbuino prova la sensazione della fame, prova la sensazione della paura e trema alla vista del leone, e prova la sensazione dell’acquolina in bocca alla vista delle banane.
In una frazione di secondo, fa esperienza di un tumulto di sensazioni, emozioni e desideri che non sono nient’altro che una sequenza di calcoli. Il risultato apparirà come una sensazione:
- il babbuino all’improvviso sentirà il suo spirito sollevarsi, i suoi peli drizzarsi fino alle punte, i suoi muscoli tendersi, il suo torace espandersi, prenderà un bel respiro a “Avanti! Ce la posso fare! Alle banane!“
- In alternativa, può essere sopraffatto dalla paura, le sue spalle si incurveranno, il suo stomaco si attorciglierà, la forza nelle gambe verrà meno, e “Mamma! Un leone! Aiuto!“
Talvolta le probabilità sono molto simili cosicché è difficile scegliere. Anche questa circostanza si manifesterà come una sensazione. Il babbuino si sentirà confuso e indeciso.
!Sì …. No …. Sì ….. No … Dannazione! Non so cosa fare!” ……….>
Questo è il vero dilemma dell’analisi del rischio per il babbuino, ma anche per noi. In qualsiasi circostanza c’è sempre un leone dietro l’angolo e per evitarlo bisogna proprio morire di fame o inventarsi una soluzione più intelligente?
Poiché noi, a differenza del babbuino, qualche calcolo sappiamo farlo, vale la pena studiare il caso e cercare la giusta risposta al rischio a prescindere dal nostro “risk appetite”.
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